淺析中國股票市場的日歷效應

論文編號:YYSX023  論文字數:5896,頁數:15

淺析中國股票市場的日歷效應

[摘 要]在國外的證券行業之中，統計分析是一個成熟和必需的工具。近年來伴隨著中國證券市場的發展，越來越多的學者將統計的方法引入到證券業之中。而SPSS也是這些工作者經常使用的工具之一。自從Cross(1973年)發現紐約證券市場上出現明顯的“周末效應”后，學術界陸續發現在許多國家的資本市場中存在日歷效應。并且長期的相對穩定地存在著，由于日歷效應暗示著可能存在套利空間，所以它一直備受投資這的關注。研究中國股票市場的日歷效應，對于認識中國股市收益率的波動規律和投資者的行為特征有著重要的現實意義，不僅可以為管理層指定股票市場相關政策，規范股市健康發展提供決策參考，還可以為投資這提供投資策略參考。本文將通過使用SPSS統計軟件對中國股票市場的日歷效應做初步分析和討論。
[關鍵詞] 日歷效應；中國股票市場；方差分析；相關分析
目錄
一、介紹 1
二、問題建模 1
三、模型討論 14
參考文獻 15