我國商業銀行效率分析(一)

我國商業銀行效率分析
 作為儲蓄轉化為投資的最重要一類金融中介機構，商業銀行在我國金融體系當中始終占據著主導地位。本文根據《中國金融年鑒》1999年數據，利用因子分析法，對10家國內商業銀行 (工、農、中、建四大國有獨資商業銀行以及交通、華夏、光大、招商、廣發及民生銀行六家股份制商業銀行)的效率狀況進行了測算，并對各銀行進行了效率排序。

一、評價指標選取
    評價指標體系的選擇盡量體現效率，以商業銀行的獲利能力和經營能力為主。最終構建了由8項指標組成的指標體系。選用的8 項指標為：資產收益率(ROA)(X1)、資本收益率(ROE)(X2)、人均利潤率(萬元／人)(X3)、邊際利潤率(％)(X4)、成本收入比率(％)(X5)、存款費用率(％)(X6)、人均存款(萬元／人)(X7)、資產利用率(AU)(％)(X8)。
表1 1999年10家商業銀行評價指標數據表

　 資產收益率(%) 資本收益率(%) 人均利潤(萬元/人) 邊際利潤率(%) 成本收入比率(%) 存款費用率(%) 人均存款(萬元/人) 資產利用率(%)
中國工商銀行 0.08 1.52 0.76 1.66 98.03 3.82 552 4.71
中國農業銀行 -0.02 -0.26 -0.06 -0.37 100.35 3.48 295 4.24
中國銀行 0.11 1.98 2.2 2.46 87.6 5.35 646 4.35
中國建設銀行 0.23 4.64 2.25 4.47 93.64 3.21 519 5.04
交通銀行 0.34 6.86 5.69 7.96 75.41 3.42 746 4.31
華夏銀行 0.56 10.79 15.31 10.32 85.86 1.71 1519 5.44
光大銀行 0.41 7.33 22.83 11.18 88.83 2.08 2085 3.61
招商銀行 0.59 8.2 40 14.52 81.05 2.1 950 4.08
廣東發展銀行 0.15 4.24 2.01 3.02 96.42 3.89 622 4.92
民生銀行 0.84 17.08 20.79 25.02 78.33 1.65 1677 3.35

二、指標的處理
 正指標是指標值越大越好；在因子分析中，逆指標、適度指標不太適用，一般地將它們化為正指標。
    對逆指標，選擇簡單變換，；對適度指標其指標值為，假定最合適的值是，離偏離越大越不好，因此，，就反映了不好的程度，它相當于一個逆指標，于是令，即為正指標。
 本文中指標的性質見表2，根據上述方法對各指標進行處理，得到處理后的樣本數據，見表3。

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