《巴塞爾協(xié)議》在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用和監(jiān)督作用

摘要

本文基于美國(guó)次貸危機(jī)背景下，研究《巴塞爾協(xié)議》在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用及監(jiān)督作用，主要從巴塞爾協(xié)議產(chǎn)生的歷史、巴塞爾協(xié)議在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用和監(jiān)督、巴塞爾協(xié)議在此次金融危機(jī)中的作用三個(gè)主要方面進(jìn)行研究。試圖有效利用《巴塞爾協(xié)議》完善我國(guó)金融業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用和監(jiān)督。研究中發(fā)現(xiàn)，積極研究并借鑒新巴塞爾協(xié)議，系統(tǒng)的研究商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的理論和方法，對(duì)建立我國(guó)商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有著重要的理論意義和現(xiàn)實(shí)意義。

關(guān)鍵字：巴塞爾協(xié)議  風(fēng)險(xiǎn)管理   監(jiān)督作用

Abstract

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Keywords: Barthel agreement; Risk management; Supervisory role

目錄

摘 要I

AbstractII

1前言1

1.1研究背景和意義1

1.2國(guó)內(nèi)外研究概述1

1.2.1國(guó)外研究概述1

1.2.2國(guó)內(nèi)研究概述2

1.3本文研究思路與方法2

2 巴塞爾協(xié)議產(chǎn)生的歷史3

2.1《巴塞爾協(xié)議》產(chǎn)生的背景3

2.2《巴塞爾協(xié)議》的發(fā)展歷史3

2.2.1第一階段：1975年《巴塞爾協(xié)定》3

2.2.2 第二階段：1983年《巴塞爾協(xié)定》修訂3

2.2.3 第三階段：1988年《巴塞爾協(xié)議》4

2.2.4 第四階段：2006年新《巴塞爾協(xié)議》5

2.3 新《巴塞爾協(xié)議》的完善與創(chuàng)新5

3 巴塞爾協(xié)議在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用和監(jiān)督6

3.1我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，巴塞爾協(xié)議的應(yīng)用6

3.1.1 1988年《巴塞爾協(xié)議》在我國(guó)的應(yīng)用6

3.1.2新《巴塞爾協(xié)議》在我國(guó)的應(yīng)用6

3.2我國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀7

4 巴塞爾協(xié)議在此次金融危機(jī)中的作用8

4.1次貸危機(jī)對(duì)跨國(guó)金融機(jī)構(gòu)的影響和沖擊8

4.2新巴塞爾協(xié)議在美國(guó)次貸危機(jī)中的作用9

4.2.1新協(xié)議中資產(chǎn)證券化監(jiān)管更全面9

4.2.2 新協(xié)議提高了我國(guó)金融監(jiān)管水平，增強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)抗御能力9

4.3此次金融危機(jī)花旗銀行應(yīng)對(duì)概述11

4.3.1 花旗銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系11

4.3.2花旗銀行的危機(jī)應(yīng)對(duì)13

4.4啟示14

4.4.1我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)借鑒花旗銀行做法，實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式14

4.4.2根據(jù)新《巴塞爾協(xié)議》建立全面的風(fēng)險(xiǎn)管理流程15

4.4.3 加快住房抵押貸款證券化進(jìn)程，分散市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)15

參考文獻(xiàn)17

致謝18