論當前商業銀行貸款風險的管理

1.引言............................................................1

    1.1問題提出的背景.............................................1

    1.2研究意義、目的、方法、創新點...............................1

2.文獻綜述................................... ....................4

    2.1國內商業銀行貸款風險管理研究現狀..........................4

    2.2國外商業銀行貸款風險管理研究現狀..........................4

    2.3我國實務界商業銀行貸款風險管理現狀........................5

      2.3.1貸前調查..............................................5

      2.3.2貸中審查..............................................5

      2.3.3貸后管理..............................................6

3.概念與理論..... ................................................7

    3.1商業銀行貸款風險..........................................7

        3.1.1商業銀行貸款的概念..................................7

        3.1.2商業銀行貸款風險的概念..............................7

    3. 2商業銀行貸款風險管理概念. ...............................8

        3.2.1商業銀行風險管理的內涵..............................8

4.我國商業銀行貸款風險的現狀和成因分析...........................9

    4.1我國商業銀行貸款風險的現狀................................9

    4.2我國商業銀行貸款風險的成因分析................... ........10

        4.2.1商業銀行貸款的風險因素..............................10

        4.2.2房地產貸款中的風險因素..............................12

5.我國商業銀行貸款風險管理中存在的問題...........................14

    5.1銀行業市場份額集中度偏高..................................14

    5.2銀行資產質量較差... ......................................14

        5.2.1存量不良貸款數額巨大................................14

        5.2.2增量信貸資產的潛在風險不斷積聚......................14

    5.3資產負債結構不合理........................................15

        5.3.1資產結構過于單一，盈利能力差.......... .............15

        5.3.2負債結構不合理，存款結構向個人傾斜..................15

        5.3.3資產負債期限結構不對稱..............................15

    5.4資本充足率及貸款呆帳準備金率偏低..........................15

        5.4.1資本充足率低........................................15

        5.4.2貸款損失準備金不足........... ......................16

    5.5貸款風險度量方法落后......................................16

    5.6貸款定價機制僵硬..........................................17

6.加強我國商業銀行貸款風險管理........·..........................18

    6.1我國銀行貸款風險管理與西方商業銀行的比較‘....... ........18

        6.1.1貸款風險管理的技術分析手段不同......................18

        6.1.2貸款風險管理客體的經營規模和規范程度不同............18

        6.1.3信貸風險管理的組織結構和運行機制不同................18

        6.1.4化解信貸風險的方法不同..............................19

        6.1.5管理制度的差異......................................19

    6.2西方商業銀行風險管理對我國的借鑒..........................22

        6.2.1逐步建立適合我國現階段貸款管理體制的風險制約機制....22

        6.2.2要改進貸款管理方法，側重突出量化分析................22

        6.2.3要分散資金投向，調整經營結構。......................23

        6.2.4選擇適當的銀行發展戰略，確立合理的經營目標..........23

7.我國商業銀行加強貸款風險管理的有效對策.........................24

  7.1完善貸款風險評定制度........................................24

        7.1.1建立規范的企業風險等級評定制度......................24

        7.1.2建立科學的行業信用分析機制..........................24

    7.2健全貸款審批制度.............. ...........................24

        7.2.1建立以“三查”為基礎的審貸分離制度..................24

        7.2.2建立分級審批制......................................24

        7.2.3實行信貸委員會制....................................25

    7.3建立全方位的貸后風險監管體系..............................25

        7.3.1全面監管與重點監管相結合............................25

        7.3.2現場監管和非現場監管相結合..........................25

        7.3.3定期檢查與非定期檢查相結合..........................25

    7.4設立風險預警預報機制......................................25

    7.5建立貸款風險補償機制....... ..............................25

    7.6逐步實現貸款風險量化管理..................................26    7.7建立科學可行的風險管理方法....................................26

        7.7.1西方商業銀行在信貸風險管理中采取的方法..............26

        7.7.2最大限度地避免貸款風險的措施........................27

    7.8樹立以人為本、激勵與約束并重的信貸經營管理思想............27

    7.9完善外部環境..............................................28

8.結論與展望 .....................................................28

    8.1本文的結論................................................28

    8.2加強商業銀行貸款風險管理的展望.......。...................28

主要參考文獻......................................................29

內 容 摘 要

    近年來,我國商業銀行競爭能力受到各方面的質疑,根據我國加入WTO

的協議承諾,2006年我國銀行業對外資全面開放,目前國內銀行業的經營環境

可以說內憂外患。貸款風險是商業銀行在業務經營過程中所面臨的主要風險之

一,歷來就是商業銀行風險管理的重點對象。因此,加強對貸款風險的管理對

于商業銀行來說具有非常重要的意義。

    考察我國商業銀行的現狀,一方面,商業銀行中間業務規模小,表外業務

市場空間狹小,金融產品創新不足,這些都嚴重制約了商業銀行單一、畸形的

盈利模式的改善,結果是過分依賴貸款盈利增長;另一方面,整個銀行體系存

貸差額繼續拉大,加上商業銀行利用存差資金效率低下,投資貨幣市場的收益

率不但低于貸款利率,而且接近平均負債成本,部分投資品種收益率甚至低于

平均負債成本,大量的貨幣存款滯留商業銀行體系商業銀行背負巨額的存差利

息支出。由此可見,在我國商業銀行現行的盈利模式下,商業銀行資產結構偏

重于貸款規模的格局難以在短期內得到改觀,這無疑對商業銀行貸款資金的運

用提出了更高的要求,而貸款資金風險的大小會直接影響到商業銀行競爭力的

提升以及銀行的持續和穩定發展。

    融入全球金融市場已成為我國商業銀行改革的方向。隨著過渡期的行將結

束,我國商業銀行即將迎來新一輪的激烈競爭,擁有雄厚資本實力的西方商業

銀行在帶來先進風險管理理念的同時,也對我國商業銀行的生存與發展提出了

挑戰。這無疑增加了我國商業銀行加強貸款風險管理的緊迫性。本文從商業銀

行貸款風險管理的角度出發,在前人研究的基礎上,對我國商業銀行貸款風險

管理進行了探討。

關鍵詞:貸款 貸款風險 風險管理