利率市場化下商業銀行信貸風險的形成及控制研究

摘要3

第1章 緒論4

1.1 研究背景及意義4

1.1.1 研究背景4

1.1.2 研究意義4

1.2 文獻綜述5

1.2.1 利率市場化發展及影響的文獻綜述6

1.2.2 商業銀行信貸風險管理的文獻綜述8

1.2.3 利率市場化對商業銀行風險影響的文獻綜述12

1.3 研究內容與思路15

第2章 利率市場化下我國商業銀行信貸風險機理分析17

2.1 利率市場化發展進程17

2.2 利率市場化下商業銀行信貸風險的成因及現狀分析17

2.2.1 信貸風險的分類17

2.2.2 信貸風險的成因19

2.2.3 信貸風險管理現狀20

2.2.4 信貸風險管理存在的問題21

2.3 利率市場化對商業銀行信貸風險的影響22

2.3.1 利率市場化將改變企業借款行為22

2.3.2 商業銀行內部操作風險形成渠道增多23

2.3.3 利率風險成為信貸業務主要風險之一23

第3章 研究假設與指標體系構建25

3.1 研究假設25

3.2 指標體系構建原則25

3.3 指標設計25

3.2.1 被解釋變量26

3.2.2 解釋變量26

3.2.3 主要變量定義匯總表26

3.4 數據來源26

第4章 實證分析28

4.1 Panel Data模型的設定28

4.2 描述性統計分析28

4.3 實證檢驗29

4.4 回歸結果30

4.5 結論31

第5章 利率市場化下商業銀行信貸風險控制的政策建議32

5.1 強化商業銀行信貸風險的內部控制機制32

5.1.1 完善利率風險內控機制32

5.1.2 注重信貸風險控制專業人才的培養32

5.1.3 建立科學有效的信貸風險控制體系32

5.1.4 建立合理的金融產品定價體系32

5.2 創造良好的外部金融環境33

5.2.1 加快金融市場建設，營造良好利率市場化環境33

5.2.2 強化金融監管職能，完善金融法制體系建設33

5.2.3 提高人民銀行調控能力33

參考文獻34

摘要

我國目前正處于金融深化改革的大背景下，經濟發展迅速，金融市場不斷完善，利率市場化的不斷推進都將會給商業銀行帶來很大的影響。利率市場化既會帶來機遇，同時也使得我國商業銀行面臨越發復雜的經濟環境以及更加激烈的競爭氛圍，還會同時使我國商業銀行的商業行為和風險狀況發生變化。商業銀行能否盡快適應利率市場化，加強信貸風險管理，完善信貸風險控制機制，將會影響到整個金融體系的穩定，因此十分有必要在利率市場化這個背景下對我國商業銀行的信貸行為、風險控制問題及對策進行研究和分析。

在本文的研究當中，主要采用了面板回歸分析的方法，將理論分析和實證分析相結合起來，力求做到整體上的邏輯清晰和論述嚴謹。在理論分析部分，首先從整體上了解我國利率市場化的歷程當中所發生的事件以及相關部門做出的努力，同時分析整理利率市場化的背景下，我國商業銀行信貸風險的變化，我國又是如何對商業銀行信貸風險進行管理的，及在管理中存在的問題等。在實證分析部分，以我國截至2014年年底在滬深兩市上市的16家上市商業銀行為研究對象，主要采用Panel Date模型對2006-2014年的面板數據進行了回歸分析，通過分析數據結果發現，利率市場化的結果是會使得我國商業銀行信貸風險的進一步增加。在本文的最后，通過前面理論部分內容以及回歸模型的實證分析，聯系目前我國的國情以及所面臨的經濟形勢，在我國利率市場化逐步發展的前提下，對于我國商業銀行的信貸風險控制給出一些建議和意見，以期能夠使得銀行等金融機構為我國社會主義經濟建設添磚加瓦做出些許貢獻。

關鍵詞：利率市場化，商業銀行，信貸風險