我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究

1我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展?fàn)顩r及存在的問(wèn)題..........4

1.1商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn).... ................ ............4

1.1.1商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的概念和特點(diǎn)...................4

1.1.2商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的一般性原因........ .... ......5

1.2我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問(wèn)題.................7

1.2.1缺乏科學(xué)全面的風(fēng)險(xiǎn)管理理念....................7

1.2.2缺乏科學(xué)規(guī)范的風(fēng)險(xiǎn)管理體制....................7

1.2.3缺乏科學(xué)先進(jìn)的管理技術(shù)........................8

1.2.4缺乏科學(xué)完整的信用等級(jí)評(píng)估體系，..............9

1.2.5缺乏專(zhuān)業(yè)的獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)管理隊(duì)伍...10 

4加強(qiáng)我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策...................11

4.1加強(qiáng)公司治理結(jié)構(gòu)的建設(shè)...........................11

4.1.1調(diào)整與優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)...........................11

4.1.2建立長(zhǎng)期并有效的激勵(lì)和約束機(jī)制...............11

4.1.3逐漸將銀行內(nèi)部職工培育成獨(dú)立的產(chǎn)權(quán)主體.......12

4.2加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)管理.................................12

4.2.1提高資本充足率.............................12

4.2.2擴(kuò)大信貸風(fēng)險(xiǎn)管理范圍.......................13

4.2.3切實(shí)提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量.......................13

4.3改造信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的流程...............................13

4.3.1建立風(fēng)險(xiǎn)管理范圍全面化、全程化的管理流程.....14

4.3.2建立面向客戶的差別化流程....................14

4.3.3提高流程的效率和質(zhì)量........................15

4.3.4分析價(jià)值鏈，關(guān)注流程中的核心環(huán)節(jié)............15

4.4盡快建立健全信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)系統(tǒng)................16

4.4.1完善商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)流程................16

4.4.2合理定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)................................16

4.4.3以完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型為基礎(chǔ)，建立客戶價(jià)值指標(biāo)..17

4.4.4加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)的精確性和可操作性..........18

4.5加大信貸風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任考核力度..............................18

4.6盡快完善信貸風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制機(jī)制..........................19

4.7建立高效信貸管理信息系統(tǒng)..............................19

4.8建立更為謹(jǐn)慎的信貸風(fēng)險(xiǎn)文化............................19

4.9為加強(qiáng)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理提供良好的外部環(huán)境..................20

內(nèi) 容 摘 要

商業(yè)銀行是現(xiàn)代金融的核心，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮著非常重要的作用。商業(yè)銀行的平穩(wěn)運(yùn)行與健康發(fā)展是整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展的基石。美國(guó)次貸危機(jī)所引發(fā)的金融危機(jī)充分表現(xiàn)了銀行風(fēng)險(xiǎn)的破壞性，一旦銀行風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，其擴(kuò)散性非常之大，造成的損失不可估量。而信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行的最主要業(yè)務(wù)，因此，商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)就是信貸風(fēng)險(xiǎn)。所以加強(qiáng)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有非常重要的意義。

    本文第一部分是商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理概述以及我國(guó)商業(yè)銀行所面臨的信貸風(fēng)險(xiǎn)狀況和風(fēng)險(xiǎn)管理存在的主要問(wèn)題。第二部分根據(jù)論文前面的內(nèi)容對(duì)我國(guó)信貸風(fēng)險(xiǎn)以及信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的研究，就其存在問(wèn)題提出解決措施和方案。

    最后，本文著重于理論與實(shí)際結(jié)合，針對(duì)性強(qiáng)，對(duì)商業(yè)銀行銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理具有較強(qiáng)的實(shí)際指導(dǎo)意義，可以說(shuō)是商業(yè)銀行對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)際操作指南。

關(guān)鍵詞:風(fēng)險(xiǎn)管理，信貸，商業(yè)銀行