商業(yè)銀行信貸風險管理研究

信貸風險是商業(yè)銀行面臨的最大和最重要的風險，也是商業(yè)銀行經(jīng)營中需要控制的核心要素之一。對商業(yè)銀行信貸風險管理的研究，可以保證銀行的經(jīng)營安全，以做小的損失來獲得控制信貸風險管理的最佳效果防患于未然。同時，信貸風險管理還可以促使商業(yè)銀行在資金籌集和資金運行更加科學合理，提高效率，最大限度地減少信貸風險的發(fā)生，從而促使整個商業(yè)銀行系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)，維持金融秩序的穩(wěn)定，促進國民經(jīng)濟健康發(fā)展。從2006年12月11號起，我國金融業(yè)進入對外全面開放時期，中國已向外資銀行開放了對中國境內(nèi)公民的人民幣業(yè)務，并取消了開展業(yè)務的地區(qū)限制及其它非審慎性限制，履行我國加入世界貿(mào)易組織時關(guān)于對外資銀行實行國民待遇的承諾。這也意味著我國的商業(yè)銀行將和外資銀行站在同一條起跑線上開展競爭。但是我們必須認識到，我國商業(yè)銀行在資金規(guī)模、管理技術(shù)、產(chǎn)品創(chuàng)新以及風險管理水平上與外資銀行還有很大的差距，特別是商業(yè)銀行信貸風險管理，在學習和借鑒國外先進的信貸風險管理技術(shù)和管理理論基礎(chǔ)，特別是商業(yè)銀行信貸風險管理這一主題進行探究。本文主要介紹了國內(nèi)外有關(guān)商業(yè)銀行信貸風險管理研究的現(xiàn)狀，然后從商業(yè)銀行信貸風險識別、商業(yè)銀行信貸風險度量、商業(yè)銀行信貸風險預警、商業(yè)銀行信貸風險控制與信貸風險管理評價等方面對商業(yè)銀行信貸風險管理進行系統(tǒng)分析。本文的創(chuàng)新點主要體現(xiàn)在一下兩個方面：一是轉(zhuǎn)換了國外及國內(nèi)學者將商業(yè)銀行信貸風險的研究主要集中于信貸風險的度量，即風險度量模型研究的思路，初步構(gòu)建了商業(yè)銀行信貸風險的識別、信貸風險度量、信貸風險預警、信貸風險控制及信貸風險管理評價這一較為完整的商業(yè)銀行信貸風險管理體系。二是應用新的信貸風險預警模型，將多元化統(tǒng)計分析當中的聚類分析思想引入商業(yè)銀行的信貸風險預警當中，對信貸風險預警研究提供了一個新的思路。

關(guān) 鍵 詞：商業(yè)銀行；信貸風險；信貸風險預警機制；

目錄

1.緒 論4

2、 研究背景與意義5

3、 我國商業(yè)銀行信貸風險的發(fā)展狀況5

附2009--2015年我國銀行不良貸款率6

2009- --2015年我國銀行不良貸款總量6

3.1 我國商業(yè)銀行信貸風險的成因7

3.1.1 影響商業(yè)銀行信貸風險的外部因素7

3.1.2 影響商業(yè)銀行的內(nèi)部原因8

3.1.3 法律不健全，社會信用缺失8

3.1.4 金融市場發(fā)展不成熟8

3.2 我國商業(yè)銀行信貸風險管理9

3.2.1 商業(yè)銀行風險管理發(fā)展趨勢9

3.2.2 現(xiàn)階段對我國商業(yè)銀行的風險管理可完善的措施10

3.3商業(yè)銀行信貸風險的“三道杠”10

3.3.1 風險預警構(gòu)建商業(yè)銀行無形的安全屏障10

3.3.2 商業(yè)銀行內(nèi)部完善的管理機制有效的規(guī)避風險11

3.4 打好基礎(chǔ)形成全員管理的信貸文化11

3.4.1 商業(yè)銀行有效的資金投資及安全風險指標系統(tǒng)11

3.4.2 高素質(zhì)專業(yè)的風險管理人充盈了商業(yè)銀行的內(nèi)部結(jié)構(gòu)12

4、我國商業(yè)銀行信貸風險存在的問題以及對策13

4.1 健全信貸風險機制，完善信貸管理制度13

4.1.1 信貸管理模式嚴重滯后13

4.1.2 信貸管理制度存在漏洞13

4.1.3 信貸風險監(jiān)督亟待健全14

4.2 不斷優(yōu)化信貸風險內(nèi)部結(jié)構(gòu)，降低信貸集中化的現(xiàn)象14

4.3 培養(yǎng)一種新型的信貸文化14

4.4.1 細化貸前檢查14

4.4.2 細化貸前審核15

5.結(jié) 論15

參考文獻16

致謝17

1.緒 論