影響商業銀行不良貸款的因素

內 容 摘 要

2007年下半年開始浮現的全球金融海嘯根源于美國次級房屋信貸危機。房地產泡沫導致商業銀行的不良貸款持續增長，最終引發金融海嘯。同樣，早在 1997 年的東南亞金融危機，也是因為商業銀行的不良資產迅速膨脹造成的。因此，對商業銀行不良貸款率的研究具有重要理論和現實意義。

本文主要通過對2005年中國商業銀行不良貸款現狀的分析揭示當前中國銀行不良貸款的成因及對經濟發展的影響。

銀行不良貸款率是衡量商業銀行經營狀況的重要指標,2005年中國銀行業股份制改革,隨著銀行引進戰略投資者、上市發行股票、強化風險管理等一系列制度和內部管理體制改革的推出,多數銀行不良貸款率不斷降低并維持在較低水平,這標志著中國商業銀行經營狀況正在不斷改善。但近年來信貸規模不斷擴大,不良貸款有不斷擴大的趨勢。

我國國內學者對不良貸款率的研究起步較晚，并且由于各方面的原因，對不良貸款率的研究主要是集中在定性分析方面，缺少定量分析。

本文通過對銀行不良貸款率的研究，科學地運用數學模型來對商業銀行的不良貸款率進行分析，此外還根據研究成果對政府和銀行提出了一些建議。考慮的因素不僅有宏觀經濟方面的因素，還有微觀因素，包括銀行具體因素。

[關鍵詞]：商業銀行； 不良貸款率； GDP； 匯率； 增長率； 資本充足；

目       錄

第一章  不良貸款率影響因素的研究3

1.1宏觀經濟因素的描述 3

1.2銀行具體因素的描述3

1.3GDP增長率與不良貸款率之間的相關系數為正3

1.4通貨膨脹率與不良貸款率之間的相關系數為正4

1.5銀行規模與不良貸款率之間的相關系數為負5

1.6銀行存貸比與不良貸款率之間的相關系數為正6

1.7銀行的凈利差與不良貸款率之間相關系數為負6

1.8銀行的資本充足率與不良貸款率之間相關系數為負6

1.9銀行的不良貸款撥備覆蓋與不良貸款率之間相關系數為正6

第二章  中國商業銀行不良貸款現狀 8

第三章  目前中國商業不良資產的成因10

3.1商業銀行不良貸款的主要行業來源10

3.2從商業銀行自身經營角度10

3.3宏觀經濟和政府政策10

第四章  商業銀行不良資產對經濟的影響12

第五章  降低不良貸款率的建設性意見13

5.1對商業銀行的建設性意見13

5.2對銀行業監管部門的建設性意見14

第六章  結論及建議15

文獻