論銀行業風險管控

摘要

    風險是我國當前商業銀行面臨的主要風險之一，銀行的風險管理跟銀行的生存和發展密切相關，而其中的風險度量又是風險管理的一項重要內容。因為現在還沒有準確的計量風險值的方法，這對于風險管理來說是一大問題。本文通過對比研究各種風險計量方法，選取比較適合我國銀行業情況的收入模型，對我國兩家商業銀行的風險進行實證分析，并對收入模型進行簡單評價，最后提出一些操作風險防范措施。

關鍵詞：商業銀行；風險管理；計量模型；收入模型

目錄

摘要I

目錄2

引  言3

1.  研究背景和意義3

一、商業銀行操作風險度量方法5

1. CAMP模型5

2.基本指標法5

3.波動率模型6

（二）由下至上模型6

1. 統計模型6

2.校準模型7

3.過程模擬模型8

二、商業銀行操作風險的實證分析8

（一） VaR方法介紹8

（二）度量模型選取9

（三）數據選取11

（四）OLS實證分析14

1. 簡單線性回歸模型14

2.多元線性回歸模型17

3.對實證結果進行評價18

三、商業銀行操作風險防范措施19

四、結束語20

參考文獻22

致謝24