利率市場化對商業銀行的影響與策略研究

利率市場化是當前我國金融改革的重要內容。通過利率市場化改革，我國銀行業的經營環境才能得以改變，進而從外部推動銀行自身進行變革，以適應金融全球化浪潮的趨勢。

利率市場化改革的推進必然對我國銀行的生存環境和經營管理產生非常大的影響，如何從容不迫地應對利率市場化形勢，提高利率風險管理水平，在日益開放的經營環境中立于不敗之地，已成為當前我國商業銀行經營管理中的非常重要的內容。 

根據世界各國的經驗和教訓，利率市場化是一個相當復雜的系統工程，它影響面廣、涉及面非常大。

商業銀行作為金融體系的主要成員，更容易受到沖擊，涵蓋風險。如何防范和控制這些風險，是擺在商業銀行面前的現實問題。

我國利率市場化改革已經經歷了十來年的探索之路，利率體系市場化程度已經逐步地提高，目前，已經到了全面實現利率市場化的沖刺階段。

本文分析了商業銀行如今的生存環境、商業銀行在利率市場化進程下的優勢以及其所面臨的壓力，逐步深入并以此提出了商業銀行健康發展的建議和對策。

關鍵詞: 利率市場化；商業銀行；對策研究

目  錄

摘要 I

引言 1

一、現有文獻綜述 1

（一）國內外文獻綜述 1

1.國外文獻綜述 1

2.國內文獻綜述 2

（二）主要內容…………………………………………………………2

二、利率市場化給商業銀行帶來的挑戰與機遇………………………3

（一）面臨的挑戰………………………………………………………3

（二）面臨的機遇………………………………………………………4

三、現狀分析……………………………………………………………5

四、我國商業銀行防范利率風險的實證分析…………………………5

（一）模型的確定和數據的選取………………………………………7

（1）模型的確定 ………………………………………………………7

（2）研究對象和數據的選取 …………………………………………7

（二）我國商業銀行防范利率風險的實證分析………………………8

（1）利率敏盛性缺口的主要內容 ……………………………………8

（2）實證分析 …………………………………………………………8

（3）選擇風險管理技術………………………………………………10

1）敏感性缺口管理法………………………………………………11

2）有效持續期管理…………………………………………………11

3）情景模擬法………………………………………………………13

五、我國商業銀行應對利率市場化的策略 …………………………15

（一）全面推行利率風險管理…………………………………………15

（二）大力發展中間業務，注重金融創新……………………………15

（三）建立高度協調的金融產品定價體系 …………………………18

（四）采用利率缺口管理的策略，適時調整資產負債 ……………18

（五）加強金融監管，健全金融市場環境 …………………………19

（六）實施商業銀行存款保險制度 …………………………………20

六、結論 ………………………………………………………………21

參考文獻………………………………………………………………22

致謝………………………………………………………