我國商業銀行操作風險研究

摘要：有關操作風險的防范，正日益引起各金融機構的重視。我國商業銀行目前對操作風險的認識和管理存在很多問題。風險管理理念錯誤、架構不健全、手法單一、監督檢查不到位、信息披露不足、數據和模型缺乏、人才及適宜的風險管理環境缺失。基于這些問題，結合新巴塞爾協議對商業銀行提出的操作風險管理要求，本文提出了商業銀行必須更新理念、健全管理框架、完善管理手段、改進監督檢查機制、充分披露信息、建立數據庫、培養人才及創造合適的風險管理環境等防范對策。

關鍵詞：商業銀行  操作風險管理  防范對策 

Brief Analysis on the Current Situation and Precaution Strategies of the Operation Risk of Commercial Banks of Our Country

Abstract: ...

Key words: commercial banks, operation risk management, precaution strategies 

    

目次

摘要I

目次II

1  操作風險的定義和類型1

1.1  內部欺詐1

1.2  外部欺詐1

1.3  雇傭合同以及工作狀況帶來的風險事件1

1.4  客戶、商品及業務操作引起的風險事件1

1.5  意外事件產生有形資產損失1

1.6  經營中斷和系統出錯1

1.7 執行、交割及流程管理1

2  我國商業銀行操作風險管理的現狀及存在的問題1

2.1  錯誤的操作風險管理理念1

2.2  不健全的操作風險管理架構2

2.3  操作風險管理手法單一2

2.4  銀行監管部門監督檢查不到位，監督力度不夠2

2.5  信息披露不足，市場紀律發揮不到有效作用2

2.6  操作風險損失數據積累和計量模型缺乏2

2.7  操作風險管理人才缺失及缺乏適宜的風險管理環境3

3  我國商業銀行操作風險的防范對策3

3.1  確立全面風險管理理念，更新風險防范理念3

3.2  商業銀行必須建立起全面的、權責明晰的風險管理架構3

3.3  完善管理手段，加強內部審計部門的同時，充分利用外部審計的力量4

3.4  必須加強監管部門的監督檢查4

3.5  必須加強對我國商業銀行信息的有效披露4

3.6  建立操作風險損失數據庫，選用適當的操作風險計量方法5

3.7  加強管理人才培養，創造一個合適的操作風險管理環境5

4  結論5

參考文獻6