我國商業銀行匯率風險管理研究

金融論文編號:JR069 有開題報告,畢業實習報告,任務書，外文翻譯，論文字數:18686,頁數:32

目    錄
摘    要 .........................................................I
Abstract .........................................................II
1  緒    論...................................................... 1
1.1  研究背景 ....................................................1
1.2  論文研究的目的和意義 ........................................1
1.2.1  研究目的 ..................................................1
1.2.2  研究意義 ..................................................1
1.3  國內外研究狀況 ..............................................2
1.3.1  國外研究狀況 ..............................................2
1.3.2  國內研究狀況.............................................. 3
2  商業銀行匯率風險管理理論闡述.................................. 4
2.1 外匯和匯率決定理論 ...........................................4
2.1.1  外匯和匯率 ................................................4
2.1.2  匯率決定理論 ..............................................4
2.2  匯率風險的定義形成機制和類型 ...............................6
2.2.1  匯率風險的定義 ............................................6
2.2.2  匯率風險的形成機制 ........................................6
2.2.3  匯率風險的類型 ............................................8
2.3  匯率風險的管理理論 ..........................................9
2.3.1  外匯敞口理論.............................................. 9
2.3.2  VaR理論 ...................................................10
3  商業銀行外匯風險管理的現狀和存在的問題 ........................11
3.1  商業銀行外匯風險管理的現狀.................................. 11
3.1.1  商業銀行外匯交易風險的管理現狀 ............................11
3.1.2  商業銀行對資產負債不匹配風險的管理現狀 ....................11
3.2  商業銀行外匯風險防范存在的問題 ..............................12
3.2.1  對匯率風險的認識與管理理念有待加強........................ 12
3.2.2  匯率風險管理的政策和程序還有待完善 ........................12
3.2.3  匯率風險的識別 計量監測 控制能力有待提高 ..................13
3.2.4  匯率風險管理的內控體系有待加強 ............................13
3.2.5  風險管理手段初級 ..........................................13
4  商業銀行外匯風險套期保值方法 ..................................15
4.1  遠期外匯合約................................................ 15
4.1.1  遠期外匯合約的概念 ........................................15
4.1.2  遠期外匯合約套期保值分析 ..................................15
4.2  外匯期貨 ....................................................16
4.2.1  外匯期貨含義 ..............................................16
4.2.2  外匯期貨保值方法 ..........................................16
4.3  外匯期權 ....................................................16
4.3.1  外匯期權含義 ..............................................16
4.3.2  外匯期權套期保值案例分析 ..................................17
4.4  貨幣互換.................................................... 17
4.4.1  貨幣互換的概念 ............................................17
4.4.2  貨幣互換的基本流程 ........................................17
4.4.3  貨幣互換保值分析 ..........................................18
5  我國商業銀行匯率風險管理的對策 ................................19
5.1  加強商業銀行匯率風險管理能力 ................................19
5.1.1  提高匯率風險管理的意識.....................................19
5.1.2  提高匯率風險計量監控能力.................................. 19
5.1.3  增強商業銀行的內部審計能力................................ 20
5.1.4  引進和培養外匯專業人才 ....................................20
5.1.5  發展衍生品加強產品定價能力 ...............................20
5.2  構建完善的風險管理體系...................................... 21
5.2.1  建立高效的匯率風險管理組織框架............................ 21
5.2.2  制定正確的匯率風險管理程序 ................................21
結    論......................................................... 23
參考文獻 .........................................................24
致    謝 .........................................................25
附　  錄1 ........................................................26
附　  錄2 ........................................................30

摘    要
      2005年7月21日起，我國開始實行以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度。人民幣匯率形成機制改革后，商業銀行的匯率風險暴露及其防范已經成為我國商業銀行經營管理中的重點。對于商業銀行匯率風險管理的現狀和存在的問題，如何進行評估和衡量，以及用何種方法規避風險已經成為我們關注的焦點。因此,商業銀行匯率風險的研究，對于商業銀行匯率風險的控制和管理具有重大的意義。匯率風險管理是一個系統工程，它需要我國商業銀行適應于我國匯率市場化進程。借鑒吸收西方商業銀行先進的匯率管理技術，并結合我國經濟特點不斷探索研究、大膽嘗試和實踐，建立起符合社會主義經濟體制要求的具有科學性、先進性和適用性的匯率風險管理機制。

關鍵詞：商業銀行；匯率風險；風險管理

Abstract
       From July 21st, 2005, based on market supply and demand and referred to a basket of currency, china began to carry on floating exchange rate system with regulating and controlling. The reform of exchange rate put forward high requirements for china commercial banks in the aspects of exchange rate risk management. From analyzing present realities to coming up with problem, and how to access and to adapt which management technical method have been focus to us. Therefore ,the research will play an important role in managing exchange rate .As far as the exchange rate risk is concerned，it is a systematic project, which demands the commercial banks to accommodate the process of exchange rate marketing. We can establish the scientific、advanced、suitable exchange rate risk management mechanism which should correspond with the socialistic economy

Keywords: commercial bank; exchange rate risk; risk management