基于風險補償機制的信貸模型分析

引言3

1.建立信貸風險決策模型的原則                                           3

1.1綜合清償能力原則                                               3

1.2銀行真實損益原則                                               4

2.信貸風險決策的決策準則                                                4

2.1貸款風險補償準則                                               4

2.2風險報酬最大準則                                               5

2.3綜合風險衡量準則                                               5

2.4單位風險溢酬最大準則                                           6

3.信貸風險決策模型                                                      6

3.1幾個典型的決策備選方案                                         6

3.1.1信用貸款備選方案                                           6

3.1.2抵押貸款備選方案                                           7

3.1.3投資國債備選方案                                           8

3.2貸款綜合清償能力的期望值模型                                   8

3.2.1繪制反映綜合清償能力的決策樹                               8

3.2.2計算綜合清償能力的期望值                                   9

3.2.3方案的選擇                                                 9

3.3風險報酬決策分析模型                                           9

3.4貸款的綜合風險分析模型                                        10

3.4.1求出損益的概率分布                                        10

3.4.2計算綜合清償能力的標準差                                     10

3.4.3計算綜合風險度                                            10

3.4.4決策方案的選擇                                            11

3.5單位風險的溢酬分析模型                                        11

4.結(jié)論11

內(nèi) 容 摘 要

摘要：信貸風險事關(guān)銀行業(yè)的生存和社會的穩(wěn)定，已引起有關(guān)各方的廣泛關(guān)注。本文分析國內(nèi)外現(xiàn)有信貸風險決策理論和方法的弊端；探討了建立信貸風險決策模型的綜合清償能力原則和銀行真實損益原則；提出了貸款風險補償、風險報酬最大、綜合風險衡量和單位風險溢酬最大等決策準則；建立了貸款綜合清償能力的期望值模型，風險報酬決策分析模型，貸款的綜合風險分析模型和單位風險的溢酬分析模型；為銀行信貸風險管理提供了科學的決策理論和方法。

關(guān)鍵詞：模型  分析  風險補償  風險報酬  綜合風險衡量  單位風險溢酬  貸款綜合清償能力