利率市場化進程中商業銀行面臨的風險及對策分析

利率市場化進程中商業銀行面臨的風險及對策分析

目       錄

摘要…………………………………………………………………………………1

1 我國利率市場化的進程和實施利率市場化的必要性…………………………4

1.1 利率市場化的含義……………………………………………………………4

1.2 利率市場化的理論基礎………………………………………………………4

1.3 我國實施利率市場化的必要性………………………………………………6

1.3.1 利率市場化是利用貨幣政策調節宏觀經濟運行的需要…………………6

1.3.2 利率市場化有利于資源的優化配置………………………………………6

1.3.3 利率市場化是我國入世后與世界經濟接軌的要求………………………6

1.3.4 利率市場化是對商業銀行提高競爭力的客觀要求………………………6

1.4 我國利率市場化的進程………………………………………………………7

2 利率市場化進程中商業銀行風險產生的機制…………………………………8

2.1 利率上揚，貸款逆向選擇……………………………………………………8

2.2 儲蓄分流，銀行存款不足……………………………………………………8

2.3 惡意競爭，銀行系統不穩……………………………………………………9

2.4 金融腐敗，遭遇道德風險……………………………………………………9

2.5 利率波動，銀行難以應付……………………………………………………10

3.商業銀行對風險的控制及對策…………………………………………………10

3.1加強利率風險衡量--敏感性缺口分析……………………………………10

3.2 加強金融創新，增加存款，抵制銀行間惡性競爭…………………………11

3.2.1 大力開展中間業務…………………………………………………………11

3.2.2 培養人才，發展零售業務，滿足客戶多重需要…………………………11

3.3 利用金融衍生工具抑制利率波動風險………………………………………11

3.3.1遠期利率協議………………………………………………………………11

3.3.2 利率期貨……………………………………………………………………12

3.3.3 利率期權……………………………………………………………………12

3.3.4 利率互換……………………………………………………………………12

3.4 建立風險預警系統和信用體制………………………………………………13

結論…………………………………………………………………………………14

參考文獻……………………………………………………………………………15

致謝…………………………………………………………………………………16

內 容 摘 要

本文主要論述了我國利率市場化勢在必行，但其進程中會給商業銀行帶來很大的利率風險，只有很好的控制這些風險因素，商業銀行才能生存和發展。文章將從三個方面做論述。第一部分論述了我國實施利率市場化的必要性和利率市場化的進程。利率市場化就是金融機構自己根據資金狀況和對金融市場動向的判斷來自主調節利率水平，它的理論基礎是麥金農--肖的金融深化理論，在我國入世后，實施利率市場化更加必要。第二部分論述了在利率市場化過程中商業銀行會產生利率風險。本文從五個方面概括了利率風險，包括利率上揚帶來的逆風險選擇和儲蓄分流，金融腐敗，銀行間惡意競爭，和利率波動帶來的行業系統不穩。第三部分主要論述了商業銀行要面對這些風險，應采取相應的風險控制手段和對策。如敏感性缺口分析，大力發展中間業務，使用金融衍生工具規避風險。總之在利率市場化的條件下，商業銀行必須加強對利率風險的識別衡量分析。

關鍵詞：利率市場化  商業銀行  風險控制