我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險成因及管理研究——以哈爾濱銀行為例

內(nèi) 容 摘 要

改革的走向一直影響著我國的金融市場，在我國大陸商業(yè)銀行也在搏擊風(fēng)浪中實現(xiàn)了進(jìn)一步發(fā)展，并且在市場中發(fā)揮著日益重要的作用。然而面對商業(yè)銀行競爭對手不斷增加，面對客戶需求日益增加，面對國外銀行對中國市場的份額虎視眈眈，面對利率管制逐步放松，銀行領(lǐng)域遭遇的各類風(fēng)險將會進(jìn)一步增多。目前，我國商業(yè)銀行所遭遇的風(fēng)險中，主要是信用方面、市場方面、操作方面及流動性方面的實際風(fēng)險，其中以銀行業(yè)遭遇的信用風(fēng)險危害最大。哈爾濱銀行是一家地方性金融機構(gòu)，在黑龍江境內(nèi)它的業(yè)務(wù)實現(xiàn)了大規(guī)模的發(fā)展，它同樣遭遇著潛在的信用風(fēng)險。

本文首先闡述了國內(nèi)外主要的研究成果，介紹了商業(yè)銀行信用風(fēng)險的含義特征和根源。并對哈爾濱銀行的基本情況和現(xiàn)階段信用風(fēng)險狀況進(jìn)行介紹分析，得出了現(xiàn)階段存在不良貸款比重偏高,信貸風(fēng)險集中度高，撥備覆蓋率下降的結(jié)論，分析出了哈爾濱銀行信用風(fēng)險的成因：外部監(jiān)管存在缺陷，信用風(fēng)險量化技術(shù)落后，內(nèi)部管理體系仍然不夠完善，自己掌握的信息資源質(zhì)量不高,最后筆者綜合上述分析并對我國商業(yè)銀行進(jìn)一步提升自身的信用風(fēng)險管理能力提出了建議。

[關(guān)鍵詞]：商業(yè)銀行；哈爾濱銀行；信用風(fēng)險

目       錄

1  前言4

1.1 本研究的目的與意義4

1.1.1 本研究的目的4

1.1.2 本研究的意義4

1.2 國內(nèi)外研究綜述5

1.2.1 國外研究文獻(xiàn)綜述5

1.2.2 國內(nèi)研究文獻(xiàn)綜述6

1.3 本研究的主要內(nèi)容8

2 商業(yè)銀行信用風(fēng)險概述9

2.1 商業(yè)銀行信用風(fēng)險的含義9

2.2 商業(yè)銀行信用風(fēng)險特征9

2.2.1 客觀性9

2.2.2 不確定性9

2.2.3 隱藏性和量的疊加性10

2.2.4 可控性10

2.2.5 兩面性10

2.2.6 概率分布具有不對稱性10

2.2.7 信息非對稱性10

2.3 商業(yè)銀行信用風(fēng)險的根源11

3 哈爾濱銀行信用風(fēng)險管理現(xiàn)狀分析12

3.1 哈爾濱銀行基本情況12

3.2 哈爾濱銀行現(xiàn)階段的信用風(fēng)險狀況13

3.2.1 不良貸款比重偏高13

3.2.2  信用風(fēng)險集中度高14

3.2.3 撥備覆蓋率降低15

4 哈爾濱銀行信用風(fēng)險管理存在的問題16

4.1 外部監(jiān)管存在缺陷16

4.2 信用風(fēng)險量化技術(shù)落后16

4.3 內(nèi)部評級體系不完善17

4.4 數(shù)據(jù)質(zhì)量不高17

5 加強我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的對策18

5.1 打造完善的信用風(fēng)險外部監(jiān)管體系18

5.2 信用風(fēng)險度量模型的建立要貼合我國國情18

5.3 完善內(nèi)部評級制度18

5.4 完善數(shù)據(jù)庫19

結(jié)論20

參考文獻(xiàn)21

致  謝23