商業銀行利率互換風險管理現狀

內 容 摘 要

現階段，我國市場中的金融行業發展速率較快，利率互換這類新型業務流程出現。因此中國金融體系在國際上所飾演的角色獲得不斷突破，金融行業和公司就必須對利率互換進行一系列的管理，其中最為主要的就是對安全風險管理。只有建立健全利率互換相關風險的管理制度，成為當下金融行業比較熾熱的話題。

本文從三個方面進行布局。第一個板塊就是對利率互換產品的由來進行介紹，且將利率互換產品所涵蓋的風險系統進行闡述；第二個板塊就是對商業銀行在利率互換業務當中所涵蓋到的風險以及對這些風險進行有效的預測的相關體制，還包括了這些體制所存在的不足；第三個板塊就是對風險管理體制的弊端，提出自己的見解以及相應的措施。

最后得出結論：商業銀行在進行利率互換互換業務的時候，應當格外注重風險管理體制的運行，如果發現該管理體制存在多方面的不足，就應該加強力度對其進行完善。因為良好的風險管理體制是商業銀行進行有效運行的基礎保障，只有當這個體制得到足夠的完善時，該商業銀行才具有核心競爭力來進行高效的發展。

關鍵詞：商業銀行；利率互換；風險管理

目      錄

第一章  緒論4

1.1 選題的意義、目的及措施4

1.2 利率互換概念和風險概念4

1.2.1 利率互換的概念4

1.2.2 利率互換的分類5

1.2.3 利率互換的風險概念和分類5

第二章  商業銀行利率互換風險制度的發展形勢7

2.1 現行利率互換風險管理機制7

2.1.1 市場風險管理7

2.1.2 營運風險管理7

2.1.3 信用風險掌控7

2.2 商業銀行利率互換風險評估8

第三章  商業銀行利率互換現存風險問題分析9

3.1 市場風險板塊9

3.2 營運管理方面10

3.2.1 風險管理組織架構不關聯10

3.2.2 風險控制事宜還丞待完善10

3.3 信用風險方面11

第四章  應對商業銀行利率互換所產生風險的措施11

4.1 對于營運風險管理相關對策11

4.1.1 完善衍生品交易的架構體系12

4.1.2 風險預警機制進行完善12

4.1.3 使得風險管理隊伍更加專業12

4.1.4 升級自身的風險管理系統13

4.2 信用風險管理相應的措施13

4.2.1 進行風險限額管理的模式13

4.2.2 將制度更加完善14

4.2.3 將風險報告制度進行完善15

4.2.4 更加關注企業財務狀況15

4.3 對資源配置進行優化15

結 論16

文獻