商業銀行系統性風險評價及其防范研究

內 容 摘 要

金融行業的發展對于一個國家經濟發展至關重要，因此穩定銀行風險，進而實現對商業銀行風險溢出效應有效把控是一個關乎國家經濟穩定的重要課題。銀行系統性風險發生的頻率很大，造成的經濟損失嚴重。如果不能及時的對這些風險進行準確的識別與防范，會對商業銀行今后的生存和發展產生巨大的影響。

眾所周知；系統性風險存在于各行各業之中然而對于本文所論述的行業中的影響因素卻更加的與眾不同！本論文充分的研究了新型的貨幣與金融政策這兩大主要因素對我國商業銀行系統性風險的影響情況，進而找到應對防范系統性風險的方法與對策。同時根據可能出現的風險問題，找到商業銀行自身和有關部門可以改進的相應措施，最終減少系統性風險的發生。

[關鍵詞]：系統性風險；防范；金融

目       錄

1 緒論1

2 商業銀行系統性風險基本理論2

2.1 商業銀行系統性風險類別劃分3

2.1.1 從暴露結果到會計衡量3

2.1.2 從會計衡量到類別劃分3

2.2 商業銀行系統性風險體系4

2.3 銀行系統性風險評價方法及評價指標4

2.3.1 銀行系統性風險評價方法5

2.3.2 商業銀行系統性風險評價方法5

2.4 衡量商業銀行系統性風險溢出效應6

3 互聯網金融對我國商業銀行系統性風險的影響7

3.1 我國互聯網金融主要形態7

3.1.1 第三方支付7

3.1.2 網絡借貸8

3.1.3 眾籌融資8

3.2 互聯網金融對商業銀行的系統性風險溢出效應測度9

3.2.1 CoVaR模型9

3.2.2 實證分析10

3.3 互聯網金融對商業銀行的系統性風險理論分析10

4 貨幣政策對我國商業銀行業系統性風險的影響11

4.1 貨幣政策研究和假設11

4.2 研究設計12

4.2.1 計量模型的設定12

4.2.2 模型數據選取13

4.2.3 實證結果與討論14

5 商業銀行系統性風險評估與防范16

5.1 商業銀行系統性風險預警處理16

5.2 商業銀行系統性風險防范措施16

5.2.1 相應的監督關聯部門應實施相應政策防范風險16

5.2.2 銀行業自身需要從多方入手化解系統性風險17

5.2.3 中央銀行應引導資金由虛向實18

6 結論18

文獻