優化MACD模型的股票價格變化趨勢預測

摘  要

20世紀80年代改革開放以后，我國證券市場逐步建立起來。經過近30年的不斷發展，股票市場已成為企業融資的主要方式，并逐步擺脫了對銀行資本的依賴。由于股票具有高風險、高收益的特點，吸引了越來越多具有風險偏好的投資者。同時隨著我國教育水平的不斷提高，越來越多的專業化、高層次的投資者逐漸成為股市的主力軍。如何有效地判斷股票走勢和價格波動，也具有更重要的理論意義和專業應用價值。國外證券業經過200多年歷史的發展，各種投資理論的發展可謂五花八門，其中技術分析在近百年來發展迅速，出現過許多傳奇人物和分析方法。其中，傳統的宏觀基本面分析和股票走勢圖技術分析仍是主流投資者投資股票的主要參考依據，在眾多的技術分析工具中，投資者常用的主要技術指標有移動平均（MA）、KDJ、RSI、MACD等。本文主要分析了MACD指標的股票價格預測，研究最優參數在股票市場中的實際應用。

首先，介紹了研究背景、意義、國內外研究成果和股票市場的基本理論，分析了MACD指數的優缺點。

再次，根據股票價格預測的基本理論和技術指標應用的發展過程，重點介紹了MACD指標的詳細價格分析原理和應用方法。

最后，主要研究了如何靈活運用MACD指數與其他策略，如何解決MACD指數在實際市場操作中的局限性，如何運用資金管理策略降低投資風險，提高投資收益。

分析表明，MACD指數對短期價格預測是有效可行的。然而，股票價格的波動受到許多因素的影響，如基本面因素等，因此本研究在實際市場中的應用需要更有效的結合趨勢分析。

關鍵詞  MACD  股票預測  技術分析  量化投資  數據挖掘

目  錄

摘要 I

引言 …………………………………………………………………………………………………  1

研究背景及意義 1

一、MACD指標的優點及缺點 …………………………………………………………… 2

(一）MACD指標的優點 ……………………………………………………………  2

(二）MACD指標的缺點 ……………………………………………………………  2

二、股票價格預測的理論與方法 …………………………………………………… 3

(一）股票價格預測相關知識　…………………………………………………  3

1.股價預測的相關變量 …………………………………………………………………………… 3

2.股價預測的基礎 …………………………………………………………………………………… 3

(二）MACD指標的計算方法　 4

(三）MACD指標的原理以及運用法則 ………………………………………  4

1．MACD指標的原理　……………………………………………………… 4

2．MACD指標的運用法則 …………………………………………………  4

三、MACD指標在股票市場的運用方法 …………………………………………… 5

(一）量化選股因子的策略模型 5

(二）優化交易資金管理與風險控制 5

(三）局限性的解決方法與投資建議 ………………………………………  6

1．MACD指標的局限性 ……………………………………………………  6

2．局限性的解決方法 ……………………………………………………  6

3．解決方法 ………………………………………………………………  7 

4．預測與建議……………………………………………………………   7

四、總結與展望 ………………………………………………………………………………  7

(一) 主要總結 ………… ……………………………………………………………  8

(二）進一步研究工作與展望 …………………………………………………  8

結束語  …………………………………………………………………………………………… 10

參考文獻 ………………………………………………………………………………………… 11

致謝 ………………………………………………………………………………………………  12