個人消費信貸的風險成因及對策_答辯問題

答辯問題

問題1、簡述我國個人消費信貸的發展特征。

答：我國個人消費信貸的發展特征包括以下三點： 

（1）增長速度快，規模不斷擴張

　　截至2010年末，我國消費信貸余額已從1998年的172億元增加至25732.6億元，規模增長了150倍,年平均增速達到112%。在這樣的高速增長支撐下，消費信貸在銀行信貸資產中的比重不斷上升。

（2）品種豐富，結構體系日趨完善

　　我國個人消費信貸初步形成了以住房按揭貸款為主體、汽車消費貸款、綜合消費貸款、教育助學貸款等多種貸款品種組成的貸款業務體系。我國消費信貸結構的主要特點為：

　�、傧�費信貸中個人住房信貸占絕對比例。

　�、谄�車消費信貸成為僅次于個人住房貸款的消費信貸品種。

③信用卡消費信貸金額較小，但是發展勢頭良好。

（3）地區之間發展不平衡

　　由于消費信貸政策的規定，我國金融機構發放的住房貸款主要限于該機構所在地，因此，地區之間經濟發展的差異造成消費信貸發展的不平衡。許多全國性商業銀行都明確表示，其消費信貸的發展重點應集中在沿海、沿江等發達地區。截至2013年11月底，廣東、北京、上海、浙江、福建5省(市)消費信貸余額合計為3192億元，占全部消費信貸余額比重的61%，其它省市僅僅占39%。在消費信貸品種方面，地區差異也很大，西部有些地區至今還沒有開辦國家助學貸款業務，相當多的學生得不到助學貸款。

問題2、簡述個人消費信貸的風險類型及成因。

答：一、 個人消費信貸的風險類型包括以下六種：

1信用風險

   信用風險是金融市場上最為古老的風險之一，如果將信用定義為“是在某一段限定的時間內可獲得一筆錢的預期”，那么信用風險就是這個預期末能實現的可能。消費信貸中的信用風險與一般借貸和債券中的信用風險一樣，都是由于交易對手信用惡化、缺失等造成了貸款不能按期償還的風險。

2提前還款風險

提前還款風險是指貸款人在貸款期限到來之前歸還了全部貸款本息，使得銀行因此遭受管理服務成本未得到全部補償、提前收回資金的閑置、預期收益減少、現金流不穩定等風險。提前還款造成的銀行現金流不穩定對證券化資產帶來的風險很大，對未證券化的消費信貸產品來講也影響到了銀行機構的正常經營計劃、預期收益的穩定性等。

3欺詐風險

欺詐風險指的是消費者以欺瞞、詐騙等手段從商業銀行獲得貸款，從而給銀行帶來了直接經濟損失。這種風險在消費信貸業務中的信用卡消費中經常出現，主要表現為持卡人惡意消費、盜用別人信用卡消費、偽造信用卡消費等。

4政策性風險

  政策性風險是指由于政府宏觀調控以及監管部門的政策性變動給商業銀行經營管理帶來的不穩定性。我國消費信貸是擴大內需的一項宏觀調控措施，為了配合國家經濟政策的實施，各商業銀行積極推進不同消費信貸品種的開展。

5流動性風險

  消費信貸中的住房貸款和汽車消費貸款等主要貸款品種，還款周期長，占用資金額度大，期限長，流動性比較差，而商業銀行的負債期限相對較短，這就容易發生流動性風險。隨著消費信貸規模的進一步擴大，“斷存長貸”的局面勢必會加劇，而銀行又很難通過證券化方式把手中持有的流動性較差的債券轉化為可以在金融市場上流通的證券，資產負債期限結構嚴重不匹配，必然導致商業銀行流動性風險增加。

6利率風險

利率風險是指在消費信貸貸款期限內，由于存貸款利率發生變動而給銀行造成的損失。西方國家金融機構對利率風險的管理主要通過利率缺口管理、浮動利率以及在金融市場通過衍生金融工具交易等方式進行，而我國的資本市場不完善、市場開放程度相對較低，商業銀行難以通過上述途徑有效化解風險。尤其應該注意的是，目前我國的存貸款利率水平是幾十年來最低的，發放消費信貸時要特別注意利率風險，如果貸款期限過長，又是固定利率的話，利率風險就很大。

二、個人消費信貸風險成因包括以下兩大點

信用風險是指交易對象無能力履約的風險，也即債務人未能如期償還期債務造成違約而給經濟主體經營帶來的風險。本文根據消費信貸信用風險實際發生的情況，對消費信貸信用風險的類型進行了劃分。根據消費信貸受信人是否有能力如期償還貸款，可以將消費信貸信用風險的種類劃分為無還款能力型違約風險和有能力如期還款型違約風險。在此基礎上，根據消費信貸人是否有意識違約，可將有還款能力型違約風險再劃分為無意識忘記還款型違約風險和有意識不還款型違約風險。對于有意識不還款型違約風險，還可以根據其是否有惡意，劃分為理性違約風險和惡意違約風險。 

1無還款能力型違約風險的成因分析

(1)一般狀態下的消費信貸效用分析

    消費信貸對消費個人來講是一種消費行為，通過消費信貸消費者只要用少量的貨幣支出就可以滿足原來無法實現的消費要求。消費信貸是消費者未來需求與現實收入之間的橋梁，通過消費信貸消費者可以購買某些商品來滿足目前收入無法滿足的某種需求，當然為償還貸款，消費者必須每月支付一定的月還款額，這部分還款額可以看作是降低了的或分期償付的商品價格。既然消費信貸是一種消費行為，那么就可以用微觀經濟學中對消費行為的分析思路來對消費信貸進行分析，不過對消費信貸這種消費行為進行分析的目的并不在消費行為本身，而在于通過對消費信貸消費行為的分析來弄清楚消費信貸信用風險產生的原因，為進一步討論消費信貸信用風險的管理技術奠定基礎。

 (2)消費者收入下降導致消費者非均衡的產生

一個理性的消費者總是會權衡再三找到自己的均衡點，這樣其自身的效用可以達到最大化，同時銀行面臨的信用風險也最小。由于大部分消費信貸都是中長期貸款，所以即使在信貸初期消費者能夠達到均衡，但在漫長的償還期限內，不確定因素的發生也極易導致信貸后期消費者非均衡的出現。實踐中，由于不確定因素發生導致消費者收入下降的例子比比皆是。

(3)消費信貸信用風險產生的一般性分析

    上文分析了由于消費者收入下降引起了預算約束線左移，從而導致了消費者非均衡狀態的出現，而消費者非均衡狀態的出現極易導致消費信貸信用風險的產生。如果將消費預算約束線的概念擴大的話，即約束線不僅僅代表收入，它還可以表示消費者本身的資源，如信譽、資產擁有狀況等，那么就可以在更一般的意義上討論消費信貸信用風險產生的經濟學原因。

2 理性違約型風險的成因分析

下文將通過理性違約模型對理性違約型風險的成因進行分析。理性違約模型討論的是借款人所抵押的資產隨市場價格波動的損益與借款人已償還借款本金，即貸款標的權益積累之間的關系，當抵押物的資產價值波動損失值大于抵押物的權益積累時，借款人選擇理性違約[10]。消費者理性違約的前提條件是借款是抵押貸款，而根據前文分析可知“抵押貸款所占比重較大”正是我國當前消費信貸的現狀之一。

問題3、簡述個人消費信貸風險防范對策。

答：商業銀行防范消費信貸風險的對策，建議面對消費信貸的發展過程出現的各種風險，商業銀行急需建立一套防范消費信貸的風險管理體系，具體應從以下幾方面入手：

（一）逐步建立全社會范圍的個人信用制度

建立科學有效的個人征信體系是銀行控制消費信貸風險的前提保證。從目前的實際出發，可以分兩步走：先在銀行內部以信用卡個人信息資料為基礎，將其他各專業部門保存的個人客戶信息資料集中起來，建立全行性個人客戶信用數據庫，使每個客戶都有相對完整的信用記錄，并以此為基礎建立個人信用總賬戶，個人與銀行的所有業務均通過總賬戶進行。同時，加快建立國內各金融機構之間的信息交換制度。第二步，由中央銀行牽頭建立一個股份制個人征信公司，聯合金融機構、政法部門、勞動力管理部門、企事業單位等，搜集整理個人收入、信用、犯罪等記錄，評估個人信用等級，為發放消費信貸的金融機構提供消費者的資信情況。

（二）建立科學的個人信用評價體系

在建立全社會個人信用制度和信用檔案的基礎上，各銀行還應根據自身業務特點和發展戰略制定具體的個人信用評價體系，以此作為放貸的基本標準，使之從源頭上發揮防范信貸風險的作用。信用評價體系一般采用積分制，具體分成四個部分：

1基本情況評分：包括個人的一系列情況，如出生年月、學歷、職業、工作地點、工作經歷、工作單位、家庭情況等等，不同情況有不同的積分。

2業務狀況評分：在信用記錄號下，每發生一筆業務，無論是存款、貸款、購買國債及其他金融債券、信用卡消費、透支等等，都有一定的積分。

3設立特殊業務獎罰分，如個人信用記錄號下屢次發生信用卡透支，并在規定期內彌補透支就可以獲得額外獎分；個人貸款按期還本付息情況良好可以獲獎分；若發生惡意透支，并且不按時歸還所欠本息，就應額外罰分，甚至列入黑名單。

4根據上述累積得分評定個人信用等級：信用評價體系是消費信貸風險管理的基礎，銀行可以根據個人信用狀況規定不同層次的服務與優惠。 

（三）重點開發風險低、潛力大的客戶群體

認真探索個人客戶差異化服務方法,調整客戶結構,培育和拓展一批高端個人客戶群體。所謂高端個人客戶就是指風險低、潛力大、信用好的客戶.選擇高端個人客戶是銀行防范消費信貸風險的重要工作。一般而言，可供選擇的客戶對象包括：在讀大學生、從事于優勢行業的文化素質較高的年輕人、國家公務員、全國性大公司或外資企業的管理人員及營銷人員。

（四）建立銀行內部消費信貸的風險管理體系

從跟蹤、監控入手，建立一套消費信貸風險的預警機制，加強貸款后的定期或不定期的跟蹤監控，掌握借款人動態，對借款人不能按時償還本息情況，或者有不良信用記錄的，列入“問題個人黑名單”加大追討力度，并拒絕再度借貸。要進一步完善消費貸款的風險管理制度，逐步做到在線查詢、分級審查審批，集中檢查。從貸前調查、貸時審查、貸后檢查幾個環節明確職責，規范操作，強化稽核的再檢查和監督。銀行內部要建立專門機構，具體辦理消費信貸業務，同時建立消費信貸審批委員會，作為發放消費信貸的最終決策機構，做到審貸分離，形成平衡制約機制，以便明確職權和責任，防范信貸風險。

（五）實現消費貸款證券化，分散消費信貸風險

消費信貸一般期限較長，造成商業銀行短資長貸，加大了流動性風險。西方國家的對策是實現消費貸款證券化，賦予其轉讓、流通職能，從而達到分散消費信貸風險、縮短放款機構持有時間的目的。我國商業銀行也應以此為鑒，加快實現資產證券化進程。

在證券化過程中，商業銀行將其持有的消費信貸資產，按照不同地域、利率、期限等方式形成證券組合，出售給政府成立的專門機構或信托公司，由其將購買的貸款組合經擔保和信用增級后，以抵押擔保證券的形式出售給投資者。由于消費貸款具有利率、借款人違約、提前償還等多種風險，通過SPV對證券組合采取擔保、保險、評級等信用手段可保護投資人的利益，同時也降低了發行人的融資成本。同時，抵押擔保證券以消費貸款的未來現金流量為基礎，期限較長，相對收益風險比值較高，為金融市場中的長期機構投資者提供了較理想的投資工具。

（六）進一步完善消費貸款的擔保制度

消費信貸與其他貸款不同，借款人是一個個的消費者，貸款購買的是超過其即期收入限度并較長時間才能歸還貸款的財產或耐用消費品。因此，在發放消費貸款時，用抵押、擔保作還款保證顯得十分重要。擔保制度是貸款第一還款來源出現風險時的必要保證,也是制約借款人信用程度的一個有力武器。我國要盡快健全抵押擔保制度。 

(七)把個人消費貸款與保險結合起來

由于銀行難以掌握借款者個人的健康狀況和償還能力的變化，這是個人消費貸款最主要的經營風險。代理保險業務是當前商業銀行分業經營環境下的一項新興業務。這項業務的發展可與銀行自有的傳統業務緊密結合起來。一是可以增加收益,銀行通過代理保險業務能夠獲得可觀的代理手續費收入和存款來源;二是可以降低部分不可預測的風險,將保險標的(可以是抵押物,也可是借款人的人身安全)的第一受益人指定為銀行,當標的遭受損害或損失時,保險賠償可及時補償銀行的全部或部分損失。同時,銀行代理保險將通過銀行的中介作用改變客戶與保險公司之間信息不對稱的局面。由于銀行代理業務相關險種的保費較低廉,可以使客戶在較低的成本上獲得保險產品和相關信息,使得信貸客戶既可以得到銀行貸款,又可以得到自身的保險收益。

（八）實行浮動貸款利率和提前償還罰息

人民銀行應加快利率市場化進程，在利率浮動比率、貸款比例和期限安排上，給商業銀行以更大的余地，以便更好地為客戶服務，更好地防范風險。同時，應允許商業銀行在辦理消費信貸業務中收取必要的手續費、服務費，以補償商業銀行信貸零售業務付出的成本。在消費信貸的利率方式安排上，一般應采取浮動利率制，按年度調整一次，從而減少銀行利率風險。對貸款期限長、利率風險大的住房貸款盡快實行固定利率和浮動利率并行的利率制度，實施提前還款罰息制。由于消費信貸一般為長期貸款，利率變化將導致銀行蒙受利率損失的可能。當利率下跌時，消費者會提前償還固定利率的貸款，而以較低的利率舉借新債。借新債還舊債，會導致銀行喪失貸款收益，并給銀行重新安排資金造成困難。為此，銀行應收取高于預定利率的罰息，彌補信貸資產損失。