關于國有商業銀行信貸風險的分析_答辯問題

答辯問題

問題1、商業銀行應如何應對市場風險？

答：人們對市場風險的認識是伴隨金融市場的發展逐步深化的，金融市場發展越快，對市場風險的把握就應更加具體化。正是基于對金融市場與市場風險相關性的理解，以及對市場風險管理重要性和必要性的認識，無論是銀行機構還是監管當局都對市場風險管理的基本要素及其內涵有了完整的認識。有效的市場風險管理主要包括五個基本要素：

董事會和高級管理層的有效監控

只有董事會和高級管理層高度重視并切實履行其市場風險管理職責，商業銀行才能有效管理市場風險。因此，董事會和高級管理層必須具備相關的專門知識，并承擔對市場風險管理實施監控的最終責任，確保商業銀行有效地識別、計量、監測和控制各類市場風險。

（二）有效的市場風險管理政策和程序

商業銀行應當制定適用于整個銀行機構的、書面的市場風險管理政策和程序。市場風險管理政策和程序要與銀行的業務性質、規模、復雜程度和風險特征相適應，并與其總體業務發展戰略、管理能力、資本實力和能夠承擔的總體風險水平相一致。銀行還應對不同類別的市場風險（如利率風險）和不同業務種類（如衍生產品交易）的市場風險制定更詳細和有針對性的風險管理規程。對于具有分支機構和附屬機構的銀行來說，其市場風險管理政策和程序必須是統一的、集中的。

銀行的市場風險管理政策和程序應當明確規定銀行可以承受的最高市場風險水平，即確定銀行的風險偏好。同時，市場風險管理政策和程序還應規定新產品、新業務的市場風險管理標準和程序。在引入新產品和開展新業務之前，商業銀行應當充分識別和評估其中包含的市場風險，建立相應的內部審批程序、業務處理系統、風險管理和內部控制制度，由業務部門、風險管理部門、法律部門/合規部門、財務會計部門和結算部門等相關部門對業務處理和風險管理程序進行審核和認可，必要時還需獲得董事會或其授權的專門委員會的批準。

（三）有效的市場風險識別、計量、監測和控制程序

市場風險有多種計量方法，不僅不同類別的市場風險計量方法不同，而且同一類別的市場風險也有不同的計量方法。

市場風險的每一種計量方法都有其適用的前提條件，而且每種方法都有局限性。比如，VaR 模型的優點是將不同業務、不同類別的市場風險用一個確切的數值－風險價值表示出來，提供了能在不同業務和風險類別之間進行比較和匯總的風險計量方法，從而有利于進行風險的監測、管理和控制及績效考核，適宜董事會和高級管理層了解本行市場風險的總體水平。

（四）有效的內部控制和獨立的外部審計

　　商業銀行應當建立有效的市場風險管理內部控制體系，作為銀行整體內部控制體系的有機組成部分。市場風險管理的內部控制應當有利于促進有效的業務運作，提供可靠的財務和監管報告，促使銀行嚴格遵守相關法律、行政法規、部門規章和內部的制度、程序，確保市場風險管理體系的有效運行。

　　　同時，商業銀行的薪酬制度和激勵機制不應與市場風險管理目標產生利益沖突。薪酬制度不應鼓勵過度的冒險投資，績效考核也不應過于注重短期投資收益表現，而不考慮長期投資風險。負責市場風險管理工作人員的薪酬不應當與直接投資收益掛鉤。

　　（五）市場風險的審慎監管

　　如前所述，市場風險管理的第一位責任應當由銀行自己來承擔，在銀行內部，則應由董事會承擔市場風險管理的最終責任，由高級管理層負責市場風險管理的具體實施。監管機構的角色是制定風險管理的審慎標準和指導原則，對銀行識別、計量、監測和控制市場風險的管理體系進行檢查、評價，確保銀行按照審慎原則開展業務并進行有效的風險管理和控制；同時，監管機構還應要求銀行為所承擔的市場風險提取充足的資本，防止其超過風險管理能力和資本允許的范圍過度承擔風險。

問題2、互聯網金融對商業銀行的影響有哪些？

答：（一）互聯網金融對商業銀行存款業務的影響。　　對商業銀行存款業務形成挑戰的互聯網金融服務，主要有以余額寶為代表的新基金銷售模式和P2P信貸服務，尤其是余額寶模式不僅具有傳統存款的特點，并且具有比銀行存款更高的利息和更好的流動性，獲得了廣大用戶的青睞，直接降低了商業銀行存款業務的競爭力，獲得了較好的發展。對于商業銀行而言，是否具有充足的存款是開展其他業務活動的基礎，余額寶和P2P信貸服務的出現，不僅對商業銀行存款業務產生了影響，并且因為存款受到影響，對商業銀行的貸款業務和其他業務活動的開展也產生了負面影響。　　（二）互聯網金融對商業銀行貸款業務的影響。　　互聯網金融對商業銀行貸款業務產生的影響主要來自P2P貸款和眾籌模式。P2P貸款和眾籌模式的出現，為潛在的貸款需求企業和個人在融資的過程中有了更多的選擇，而與商業銀行復雜的貸款手續不同的是，使用P2P貸款和眾籌的方式進行貸款不僅手續簡單，而且貸款的流程也大為簡化，對商業銀行的貸款業務產生了較為深遠的影響。　　（三）互聯網金融對商業銀行支付業務的影響。　　支付業務是商業銀行提供的傳統服務，隨著互聯網金融的發展和我國政策允許第三方支付平臺的存在和發展，使得第三方支付平臺提供的支付業務不僅使用方便而且費用較低，而商業銀行提供的支付業務，手續復雜，不同的商業銀行間辦理支付業務時還面臨較多的困難，而互聯網金融服務有效的克服了商業銀行支付業務中存在的問題，對商業銀行支付業務的發展產生了不利影響。

問題3、你認為傳統商業銀行應如何轉型？

答：當前，數字化轉型成為未來銀行發展的分水嶺，金融科技的沖擊推動傳統銀行經營發生顛覆性變化。傳統商業銀行須正視差距，著力破解當前面臨的問題，未來銀行的服務越來越趨向于精細化、專業化，作為覆蓋城鄉兩大市場的大型國有商業銀行，在當前競爭環境下，無法做到“包打天下”，面面俱到。比如，在支付市場領域，支付寶、微信等互聯網支付平臺已經深入人心，與之拼搶市場，成本太高，收效甚微。需要找準新時代的市場定位，有所為有所不為，集中精力和優勢拓展新的發展空間，找準新的增長點。

（一）堅持金融服務實體經濟本源，增強服務國家戰略和地方發展的互聯網思維。無論銀行如何轉型，如何改變營銷模式和獲客渠道，都離不開服務實體經濟本源，深化銀政合作，對數字化轉型有巨大的推動作用。要主動融入區域主流經濟，與地方政府保持良好的合作關系，用金融力量幫助政府和人民解決住房、醫療、教育等社會深層問題，為數字化轉型營造良好的外部環境。

（二）堅持金融扶貧和服務“三農”的主責主業，在數字鄉村建設中拓展發展空間。做好金融扶貧和服務“三農”工作，既是黨中央賦予傳統商業銀行不可推卸的責任和使命，也是其數字化轉型中最大的機遇和資源，是必須要做且必須做好的事情。我們要創新農村普惠金融服務，改善網絡支付、移動支付、網絡信貸等普惠金融發展環境，為農民提供足不出村的便捷金融服務，在服務中拓展業務發展的空間。

（三）堅持“大數據控險”理念，確保數字化轉型穩健行遠。數字化轉型帶來便捷高效服務的同時，也對風險管控能力和管理水平提出了新的挑戰，特別是高度依賴線上渠道、全時在線運營和持續積累金融交易數據，易引發操作風險、運行風險和信息安全風險。因此，推動轉型必須堅持發展與風控“同步發力”，不能以犧牲安全性、穩健性和消費者利益為代價，要堅持“合規先行，控險為要”的管理理念。

（四）堅持走“流量經營”的轉型道路，全方位多渠道搭建服務場景。生活即金融，要樹立“流量經營”理念，通過場景建設，豐富獲客、活客渠道。一是運用金融科技，廣泛搭建場景，拓寬流量入口。把金融服務嵌入人們的生產與生活環境中，如生產經營、生活繳費、醫療教育等，推動金融服務以更多的形態、更多的方式出現在人們生活最需要的時刻。二是用數據畫像，推進以客戶為中心的交叉營銷，實現流量裂變。堅持“用數據說話”，依托大數據實現個性化精準化營銷，找準客戶需求的痛點，在客戶最需要的時候，選擇最合適的渠道和最合適的產品提供給客戶，實現人性互動，提升客戶體驗，增強客戶粘性。三是加強平臺管理和人文關懷，推動流量經營長效發展。對建立的各類場景、平臺加強管理維護，用心經營，讓場景運用主體感受到服務的便利性和持久性；“跳出營銷做營銷”，依托大數據積極幫助客戶解決非金融需求，和客戶建立情感共鳴，用貼心到位的服務樹立品牌形象。