美元指數與歐元-美元的分析

信息計算科學論文編號:XXLW105 論文字數:15146,頁數:30  
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第一章  引言 1
1.1 研究動機和目的 1
1.2 研究對象簡介 1
1.3 研究方法 1
1.3.1 一般GARCH模型 2
1.3.2 GARCH模型族 2
1.3.3  ARCH模型 2
1.3.4 一元線性回歸分析 3
第二章  正文 4
2.1 正文導讀 4
2.2 樣本數據揭示的美元市場的特點 4
2.3 模型的建立 7
2.4 歐元兌美元匯率分析 11
2.5 美元指數與歐元-美元的分析 15
2.5.1 用一元線性回歸分析 15
2.5.2 模型檢驗 17
2.6 現實中影響歐元的因素 17
2.6.1 政治與經濟要相輔相成 19
2.6.2 貨幣政策與財政政策要相互協調 20
2.6.3 區域一體化要循序漸進 21
2.7 現實中影響美元指數的因素 22
第三章    結論 24
致  謝 26
參考文獻 27

摘要
 2010年初希臘債務危機爆發，歐元兌美元匯率一路下跌，爆發了歐元危機。與此同時，美元指數一路上升，到2010年5月14日超過86，引起人們很大關注。
 隨著美元指數和歐元兌美元匯率的變化，全球大宗商品價格和全球的資金流動受到影響。
 本論文提出討論美元指數與歐元兌美元匯率的關系。收集歷年來美元指數的歷史數據，利用GARCH模型和EVIEWS軟件對美元指數的歷史數據進行研究，找出美元指數在研究的這段時間（1999年1月4日-2010年5月14日）里呈現什么規律。收集歷年來歐元兌美元匯率的歷史數據，用ARCH建模，用EVIEWS軟件考察歐元兌美元匯率存在的特點以及在導致每個重大變化時刻發生的國際大事，探討發生什么類型的事件的時候匯率會漲，或跌，將歐元兌美元匯率的實際走勢和美元指數的實際走勢用一元線性回歸方法做研究，觀察這兩個走勢之間存在的關系，并得出一升一降（比如2003年5月-2004年12月，歐元兌美元匯率呈現一路上升的趨勢，美元指數呈現一路下降的趨勢）的結論。
 關鍵詞：美元指數;歐元兌美元匯率;GARCH模型;ARCH模型;一元線性回歸分析   

Abstract
 Greek debt crisis erupted in early 2010, the euro fell against the dollar all the way, the crisis broke out in Euro. During the same time, the dollar index rising up，until May 14, 2010, it has been over 86, causing for much concern.
 With the change of dollar index and the euro against the U.S. dollar exchange rates, the global commodity prices and the global financial flows are affected.
 This paper discusses the relationship of the dollar index and the euro against the U.S. dollar. Collecting historical data of dollar index, using GARCH models and software EVIEWS, it considers the dollar index in the period (January 4, 1999 - May 14, 2010) to show any regularity. Collecting historical data of EUR/USD，using ARCH model software EVIEWS, it analyzes the features of EUR/USD and finds out when the index will rise or decline. The paper uses the method of linear regression to analyze the actual trends of EUR/USD and U.S. dollar index and to study the relationship between them, and gets some conclusions.
 Keywords: Dollar Index; Euro against the dollar; GARCH model; ARCH model; Linear regression analysis