論我國(guó)商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)管理_答辯問(wèn)題

  答辯問(wèn)題 

  問(wèn)題一、

1.國(guó)有商業(yè)銀行深化改革的關(guān)鍵 

  答：國(guó)有商業(yè)銀行深化改革的關(guān)鍵就是化解貸款風(fēng)險(xiǎn)，我國(guó)現(xiàn)行貸款風(fēng)險(xiǎn)管理辦法較以前有了很大改進(jìn)，對(duì)提高我國(guó)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)管理水平起了很大作用，但是與西方國(guó)家貸款風(fēng)險(xiǎn)管理仍然有一定的差別，有待進(jìn)一步健全和完善。

（1）規(guī)范對(duì)借款企業(yè)信用評(píng)級(jí)，借鑒西方國(guó)家5C為內(nèi)容的信用分析方法，結(jié)合中國(guó)的實(shí)際情況相對(duì)應(yīng)地對(duì)企業(yè)信用進(jìn)行打分。建立健全資產(chǎn)、信用評(píng)估論證的權(quán)威性、實(shí)效性。重視信用評(píng)級(jí)工作。

（2）貸款方式以信用貸款為主，結(jié)合抵押貸款和擔(dān)保貸款。建立抵押物的評(píng)價(jià)制度，以防出現(xiàn)抵押品不合格、重復(fù)抵押、抵押物未參加保險(xiǎn)、抵押手續(xù)不規(guī)范、物不抵債等現(xiàn)象，對(duì)待擔(dān)保人的問(wèn)題上首先要建立擔(dān)保人償債意識(shí)或償債能力評(píng)估，創(chuàng)新貸款的多元化方式，減小貸款的風(fēng)險(xiǎn)。

（3）建立完善的審貸分離制度和整體審批貸款制度，嚴(yán)格貸款發(fā)放的審批權(quán)利制度，誰(shuí)審批，誰(shuí)承擔(dān)責(zé)任，貸款終生制，提高每名員工對(duì)貸款發(fā)放的責(zé)任心。

（4）規(guī)定上級(jí)管理行的責(zé)任，進(jìn)行審批、檢查、考核，要定期測(cè)算通報(bào)并列入行長(zhǎng)政績(jī)考核，有權(quán)對(duì)下級(jí)行進(jìn)行檢查，實(shí)行整頓措施，并承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。任何單位和個(gè)人不得強(qiáng)令商業(yè)銀行發(fā)放貸款或者提供擔(dān)保。商業(yè)銀行有權(quán)拒絕任何單位和個(gè)人強(qiáng)令其發(fā)放貸款或者提供擔(dān)保。另外必須減少來(lái)自各方面的干預(yù)卻使銀行無(wú)法獨(dú)立行使貸款決策權(quán)，尤其是來(lái)自政府的行政干預(yù)

2.怎樣才能提高商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理能力 

答：提高商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理能力應(yīng)該從內(nèi)部和外部?jī)蓚�(gè)方面著手，除了政府應(yīng)在外部營(yíng)造規(guī)范有利的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、明晰商業(yè)銀行產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)外，關(guān)鍵商業(yè)銀行還要在內(nèi)部采取有效的途徑和方法，圍繞風(fēng)險(xiǎn)管理的文化、體系、理念、技術(shù)等方面進(jìn)一步加以完善。

（1）要樹立先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理文化：

風(fēng)險(xiǎn)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展是并行不悖的，風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程同樣是創(chuàng)造價(jià)值的過(guò)程。任何業(yè)務(wù)都是有風(fēng)險(xiǎn)的，風(fēng)險(xiǎn)管理的任務(wù)就是尋找業(yè)務(wù)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、衡量業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)度，積極尋找、發(fā)展防范風(fēng)險(xiǎn)的辦法，在克服風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)從風(fēng)險(xiǎn)管理中創(chuàng)造收益。要改變以往對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的偏見，樹立先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理文化。

（2）要健全風(fēng)險(xiǎn)管理體系

風(fēng)險(xiǎn)管理體系是否健全有效是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平的重要標(biāo)志。一般來(lái)說(shuō)，風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)該包括風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、政策體系、決策體系、評(píng)價(jià)體系等內(nèi)容。我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)目前還沿用原有的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制模式下的總分行制，按行政區(qū)劃設(shè)立。這種組織體系的弊端是管理層次多、對(duì)市場(chǎng)信號(hào)反應(yīng)慢、風(fēng)險(xiǎn)管理的獨(dú)立性差。未來(lái)，銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的組織體系應(yīng)從兩個(gè)層面進(jìn)行調(diào)整：首先是要適應(yīng)商業(yè)銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)變化，逐步建立董事事會(huì)的下面設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)作為銀行風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、政策的最高審議機(jī)構(gòu)，確保全行風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、偏好的統(tǒng)一和風(fēng)險(xiǎn)管理的獨(dú)立性。其次，在風(fēng)險(xiǎn)管理的執(zhí)行層面，要改變行政管理模式，逐步實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理橫向延伸、縱向管理，在矩陣式管理的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)管理過(guò)程的扁平化。

（3）要優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理理念

風(fēng)險(xiǎn)管理體系的科學(xué)和有效關(guān)鍵在于風(fēng)險(xiǎn)管理理念是否適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的要求。目前，改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理理念的關(guān)鍵是要處理好業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)管理的辨證關(guān)系，核心是采取差別化管理的原則。首先要實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的差別化。銀行業(yè)務(wù)種類不斷增多，不同業(yè)務(wù)種類之間存在著較大的業(yè)務(wù)特性和風(fēng)險(xiǎn)差異。但差別化管理原則不僅體現(xiàn)在不同業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理中，還要體現(xiàn)在不同的業(yè)務(wù)品種之間。銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)合理劃分業(yè)務(wù)品種，根據(jù)不同業(yè)務(wù)品種的特性和風(fēng)險(xiǎn)大小、形態(tài)確定不同的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。此外，對(duì)不同地區(qū)也應(yīng)實(shí)現(xiàn)差別化風(fēng)險(xiǎn)管

（4）要提高風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)

風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)的基礎(chǔ)是建立先進(jìn)的信息收集和處理系統(tǒng)。通過(guò)收集大量和連續(xù)的客戶信息和市場(chǎng)信息，對(duì)客戶的風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和預(yù)警，合理確定風(fēng)險(xiǎn)防范的措施。內(nèi)部評(píng)級(jí)和資產(chǎn)組合管理是風(fēng)險(xiǎn)度量的重要技術(shù)。內(nèi)部評(píng)級(jí)的準(zhǔn)確與否直接關(guān)系到風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)、盈利性分析、資產(chǎn)組合分析與提取準(zhǔn)備金、決定經(jīng)濟(jì)資本和監(jiān)管資本等方面工作，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)度量后，利用資產(chǎn)組合模型度量整個(gè)銀行資產(chǎn)的未預(yù)期損失，利用地區(qū)、行業(yè)、產(chǎn)品等之間的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散，通過(guò)證券化、衍生工具等進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債管理，降低銀行的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

（5）要前移風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)口

進(jìn)行業(yè)務(wù)流程的改造，是以客戶為中心、明晰成本收益的需要。風(fēng)險(xiǎn)管理體制要符合業(yè)務(wù)流程的要求，就是在確保風(fēng)險(xiǎn)管理體制獨(dú)立性的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)“橫向延伸、縱向管理”，推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)口的前移。在商業(yè)銀行內(nèi)部，要逐漸樹立“大風(fēng)險(xiǎn)管理”的觀念，即風(fēng)險(xiǎn)管理是每一個(gè)銀行員工的職責(zé)，而不單單是風(fēng)險(xiǎn)管理部門的任務(wù)。要逐步實(shí)現(xiàn)在業(yè)務(wù)部門設(shè)立“風(fēng)險(xiǎn)管理窗口”，通過(guò)“窗口”傳遞和執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，“窗口”的工作直接向風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)管理部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)窗口人員的任職資格應(yīng)該有認(rèn)定的責(zé)任。這樣既保證了銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的統(tǒng)一性和獨(dú)立性，又從業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的源頭就進(jìn)行有效控制，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理理念在業(yè)務(wù)部門的前移、風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)到位。

3.完善商業(yè)銀行內(nèi)控機(jī)制的重要性

  答：銀行經(jīng)營(yíng)需要防備各種不同的風(fēng)險(xiǎn)，而對(duì)大多數(shù)銀行來(lái)說(shuō)最主要的風(fēng)險(xiǎn)是貸款風(fēng)險(xiǎn)。毫無(wú)疑問(wèn)，要確保商業(yè)銀行的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和發(fā)展，首要任務(wù)是防范和控制貸款風(fēng)險(xiǎn)。貸款的安全是相對(duì)的，風(fēng)險(xiǎn)則是絕對(duì)的，完善化解貸款風(fēng)險(xiǎn)就需要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本任務(wù)可以分為兩部分，從商業(yè)銀行內(nèi)部看，風(fēng)險(xiǎn)管理的基本任務(wù)是通過(guò)建立嚴(yán)格的內(nèi)控制度和良好的公司治理機(jī)制，最大限度的防范風(fēng)險(xiǎn)和確保銀行業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，從而實(shí)現(xiàn)銀行股東價(jià)值的最大化。從商業(yè)銀行外部看，風(fēng)險(xiǎn)管理的基本任務(wù)就是通過(guò)加強(qiáng)商業(yè)銀行監(jiān)管，進(jìn)行金融體系的改革和完善，從根本上防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)。防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)具體表現(xiàn)在：

（1）商業(yè)銀行是以盈利和股東價(jià)值最大化為核心的企業(yè)，業(yè)務(wù)發(fā)展是商業(yè)銀行的根本任務(wù)，沒(méi)有發(fā)展本身就是風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)管理的根本目的是確保業(yè)務(wù)發(fā)展健康和持續(xù)。不顧風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展和不顧發(fā)展的“零風(fēng)險(xiǎn)”都是不對(duì)的，風(fēng)險(xiǎn)管理并不是杜絕風(fēng)險(xiǎn)，而是在資本配比的范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和收益的合理匹配。

（2）隨著銀行業(yè)的不斷發(fā)展，外部監(jiān)管越來(lái)越嚴(yán)，巴塞爾新資本協(xié)議將監(jiān)管部門的監(jiān)管作為三大支柱之一。外部監(jiān)管對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，是合規(guī)經(jīng)營(yíng)的外在力量，也是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)在需求。監(jiān)管法規(guī)是金融競(jìng)爭(zhēng)中的“游戲規(guī)則”，銀行風(fēng)險(xiǎn)管理只有與外部監(jiān)管相適應(yīng)，才有機(jī)會(huì)在平等的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取勝。

（3）風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)揮應(yīng)有的作用，重要的一點(diǎn)是有科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)，而風(fēng)險(xiǎn)管理的組織模式又是以商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)流程為基礎(chǔ)的。以往我國(guó)銀行按照計(jì)劃經(jīng)濟(jì)模式進(jìn)行管理，層次多、權(quán)力集中。今后商業(yè)銀行將按照各自的業(yè)務(wù)特點(diǎn)圍繞盈利中心進(jìn)行業(yè)務(wù)流程的再造，相應(yīng)地風(fēng)險(xiǎn)管理組織模式也要適應(yīng)這一變化的要求，只有這樣，風(fēng)險(xiǎn)管理才能實(shí)現(xiàn)與業(yè)務(wù)的緊密結(jié)合。

（4）隨著國(guó)際銀行業(yè)的不斷變化，幾十年來(lái)風(fēng)險(xiǎn)管理的方法發(fā)生了巨大的變化，而且這種變化仍將繼續(xù)。我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)生時(shí)間還很短，與國(guó)際先進(jìn)銀行還有很大差距。因此，我國(guó)商業(yè)銀行必須緊跟國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展趨勢(shì)，及時(shí)掌握銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的先進(jìn)技術(shù)和理念，以適應(yīng)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)需要。